多尺度波动挤压指标（Squeeze Pro）： 捕捉行情“三级爆破”
英文名称：Squeeze Pro 中文名称：多尺度波动挤压指标 指标核心：在经典 TTM Squeeze 的基础上，额外引入“宽 / 正常 / 窄”三档肯特纳通道（KC）阈值，细分波动压缩等级，并以动量柱显示方向，帮助交易者更早锁定爆发行情。
一、为什么要升级到 Squeeze Pro？
- 传统 Squeeze 只判断布林带（BB）是否完全落入 KC，容易遗漏“轻度压缩”带来的提前信号。
-
Squeeze Pro 通过三组 KC 宽度（Wide、Normal、Narrow），把压缩程度划分为 三级预警：
- 窄挤压：最敏感，常是行情发酵初期；
- 正常挤压：波动进一步收敛，爆发几率上升；
- 宽挤压：布林带极度收缩，往往是临门一脚的引爆点。
一句话：它像交通信号灯，把“绿灯前的黄灯”也点亮，让你提前热身，而非等到最后一秒才冲刺。
二、pandas_ta 调用与参数概览
import pandas_ta as ta
import yfinance as yf
import pandas as pd
# 1. 下载示例数据 —— 黄金期货
gold = yf.download("GC=F", start="2023-01-01", end="2024-01-01")
# 2. 计算 Squeeze Pro（保持默认：BB 20,2；KC 宽2.0/正常1.5/窄1.0）
sqzpro = ta.squeeze_pro(
gold['High'], gold['Low'], gold['Close']
)
# 3. 合并查看
gold = pd.concat([gold, sqzpro], axis=1)
print(gold.tail())关键参数回顾
| 参数 | 说明 | 默认 |
|---|---|---|
bb_length / bb_std |
布林带周期 / 标准差 | 20 / 2 |
kc_length |
KC 周期 | 20 |
kc_scalar_wide / normal / narrow |
宽 / 正常 / 窄 KC 乘数 | 2 / 1.5 / 1 |
mom_length / mom_smooth |
动量周期 / 平滑 | 12 / 6 |
三、返回 6 列字段中文释义
| 字段 | 中文名称 | 含义 |
|---|---|---|
| SQZPRO_20_2.0_20_2.0_1.5_1.0 | 多尺度动量柱 | 先以 12 期动量，再 6 期平滑；正值多头、负值空头，绝对值越大表明趋势越强。 |
| SQZPRO_ON_WIDE | 宽挤压启动 | BB 完全被宽 KC（2×ATR）包裹，波动率极低。1=进入“极度压缩”红灯。 |
| SQZPRO_ON_NORMAL | 正常挤压启动 | BB 落入正常 KC（1.5×ATR）范围，1=压缩加剧黄灯。 |
| SQZPRO_ON_NARROW | 窄挤压启动 | BB 已落入窄 KC（1×ATR），1=轻度压缩绿灯闪烁。 |
| SQZPRO_OFF | 挤压释放 | BB 折返并突破最宽 KC，上升或下跌动能即将爆发。 |
| SQZPRO_NO | 无挤压状态 | 市场正常波动，三档信号均为 0。 |
原则：同一 K 线只会出现一类启动信号（窄/正常/宽），或处于 OFF/NO 之一。
四、Squeeze Pro 信号使用攻略
1. 多维压缩→释放流程
-
绿灯（窄挤压）：
SQZPRO_ON_NARROW=1- 价格可能还在横盘，但波动明显下降。
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黄灯（正常挤压）：
SQZPRO_ON_NORMAL=1- 多空双方进入拉锯，市场情绪酝酿。
-
红灯（宽挤压）：
SQZPRO_ON_WIDE=1- 波动率极低，“低压锅”达到极限。
-
爆发（OFF）：
SQZPRO_OFF=1- 动量柱跳涨（向上 / 向下），行情方向明确，往往伴随突破 K 线或放量。
2. 方向判断 – 动量柱 + 价格行为
- 动量柱由负转正 → 考虑做多
- 动量柱由正转负 → 考虑做空
- 配合均线、结构阻力位确认可提高胜率。
3. 策略示例（伪代码）
long_entry = (df.SQZPRO_OFF==1) & (df.SQZPRO_… > 0) & (df.Close > df.Close.rolling(50).mean())
short_entry = (df.SQZPRO_OFF==1) & (df.SQZPRO_… < 0) & (df.Close < df.Close.rolling(50).mean())五、实战案例：黄金期货（GC=F）日线
| 日期 | 信号 | 动量方向 | 后续 15 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2023‑09‑08 | 窄挤压 | 动量 0 附近 | 横盘 10 日 |
| 2023‑09‑20 | 正常挤压 | 动量仍平 | 继续横盘 |
| 2023‑10‑02 | 宽挤压 | 动量微负 | 等待引爆 |
| 2023‑10‑05 | OFF | 动量转正 | 15 日上涨 8.6% |
结论：三级压缩到释放的完整链条精准预示了黄金的中期拉升。
六、优势与注意事项
优势
- 分级预警，让交易者有充足时间布局。
- 自带动量柱，方向判定直观。
- 适合高波动品种（加密货币、商品期货）和突破策略。
注意
- 仅靠 OFF 信号入场仍需确认方向，可叠加趋势线、成交量。
- 极端单边行情中，挤压信号出现频率低，需配合其他趋势指标。
七、结语：提前“听见”市场的定时爆竹
多尺度波动挤压指标（Squeeze Pro） 像一台灵敏的压力计，分辨市场何时处于“轻压—中压—重压”，并在真正突破前给出明确灯号提示。借助 pandas_ta 的便捷实现，你可以轻松将这一高级信号融入量化框架，在爆发行情来临前做好准备。